Big Data for Finance Project

Terceiro encontro

Rodrigo Hermont Ozon

2025-03-14

Objetivos de hoje

 

  • Feature Engineering

  • Básico para uma análise risco x retorno de uma carteira de ativos financeiros;

  • EDA

    • Inicial pra avaliarmos como deveremos lidar com valores extremos e padrões distribucionais

  • Modelagem de Volatilidade

    • O uso de log-retornos dia-a-dia
    • O uso de desvio-padrão dos retornos (range de dias \(\Rightarrow\) incompatível com os retornos diários)
    • O uso de modelos da família GARCH pra modelar volatilidade (risco) dia a dia x retornos dia-a-dia

Agenda (to do de hoje)

  1. Acessar o Google Drive da FAE e baixar, na pasta do nosso terceiro encontro, os arquivos:

    • FeatEngFinancial.qmd (código-fonte)
    • .html correspondente (para visualização rápida)

  2. Rodar o arquivo .qmd na sua IDE (instalar pacotes e bibliotecas do R e Python, se necessário).

  3. Formar grupos de até 4 integrantes para trabalharem juntos ao longo da disciplina de projetos.

  4. Apresentação: Prof. Rodrigo introduz o conteúdo do .qmd.

  5. Adaptar esse código do .qmd pra rodar num notebook do Colab em sala de aula sobre feature eng. e preparar pra upar o próximo post deste conteúdo na github page do seu grupo durante a semana;

  6. Apresentações rápidas por grupo: Apresentar o site do grupo publicado na GitHub page e mostrar o conjunto de dados da carteira montada (15 mins por grupo)

  7. 🚀 Para o próximo encontro:
    Cada grupo deverá apresentar sua página no GitHub e publicar um post (usando R ou Python) mostrando como fez a feature eng pra carteira de ativos selecionada.

Obrigado!

 

Rodrigo Hermont Ozon

\(\Rightarrow\) Agradecimentos à todos os alunos, futuros Data Scientists:

 

 

"Situations emerge in the process of creative destruction in which many firms may have to perish that nevertheless would be able to live on vigorously and usefully if they could weather a particular storm. [... Capitalism requires] the perennial gale of Creative Destruction." Schumpeter, Joseph A. (1994) [1942]. Capitalism, Socialism and Democracy. London: Routledge. pp. 82–83. ISBN 978-0-415-10762-4. Retrieved 23 November 2011.